Türkiye’nin Makroekonomik Zaman Serilerinin Doğrusallığının Testi

Authors : Veli YILANCI, Muhammed TIRAŞOĞLU

Pages : 1-16

View : 25 | Download : 14

Publication Date : 2016-09-01

Article Type : Research Paper

Abstract :İktisadi ve finansal ampirik çalışmalarda incelenen serilerin yapısal özelliklerinin belirlenmesi önemli bir konudur. Veri yaratma sürecine uygun yöntem ve modeller kullanılarak analizler yapmak elde edilen sonuçların güvenilir olmasını sağlayacaktır. Son yıllarda ekonometri literatüründe doğrusal yöntemler kadar doğrusal olmayan yöntemlerin de kullanıldığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye’nin belli başlı makroekonomik serilerinin doğrusal olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla istihdam edilen kişi sayısı, işsizlik oranı, sanayi üretim indeksi, işsiz kişi sayısı, M3 para arzı, faiz oranı, ihracat ve ithalat hacim indeksi serileri Harvey vd. (2008) doğrusallık testi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda, işsizlik oranları, işsiz sayısı, M3 para arzı ve ithalat serilerinin doğrusal yapıda olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, doğrusal olmadığı bulunan serilerde aykırı değerlerin varlığı Chen ve Liu (1993)’in önermiş olduğu yöntemle sınanmış ve endüstriyel üretim, faiz ve ihracat serilerinde aykırı değerlerin varlığı tespit edilmiş ve faiz oranlarındaki doğrusal dışılığın kaynağının aykırı değer olmadığı ortaya çıkarılmıştır.
Keywords : Doğrusallık, Makroekonomik veri, Harvey vd testi, Aykırı değerler

ORIGINAL ARTICLE URL