A Numerical Discussion for the European Put Option Model

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Volume:14 Issue:1
A Numerical Discussion for the European Put Option Model

A Numerical Discussion for the European Put Option Model

Pages : 132-140

View : 10 | Download : 6

Publication Date : 2021-03-31

Article Type : Research Paper

Abstract :Black-Scholes denklemleri opsiyon davranışlarında pratik bilgiler sağladığından son otuz yılda daha popüler hale gelmiştir. Bu nedenle, bu modelleri analiz etmek için etkili yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma temel olarak Avrupa tipi satış opsiyonu fiyatlama modeli için Black-Scholes denkleminin davranışını araştırmaya odaklanmıştır. Bunun için, Black-Scholes Avrupa tipi opsiyon fiyatlama modelinin sayısal çözümleri üç birleştirilmiş yöntem ile üretilmiştir. Black-Scholes modelinin uzaysal ayrıklaştırması, çözümlerin yüksek hassasiyeli yaklaşımlaşımlarına izin veren dördüncü mertebeden bir sonlu fark (FD4) kullanılarak yapılmıştır. Zaman ayrıklaştırması için üç sayısal teknik kullanılmıştır: Güçlü kararlılık koruyan Runge Kutta (SSPRK3), dördüncü mertebe Runge Kutta (RK4) ve tek adımlı yöntem. Birleştirilmiş yöntemlerle üretilen sonuçlar mevcut literatür çözümü ve tam çözüm ile karşılaştırılmıştır.
Keywords : Black Scholes denklemi, opsiyon fiyatlama modellemesi, yüksek mertebe sonlu fark, zaman ayrıklaştırma yöntemleri

ORIGINAL ARTICLE URL

VIEW PAPER (PDF)

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.