Türkiye’de Döviz Kuru Geçiş Etkisinin Asimetrik Nedensellik Testleri ile Analizi

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Volume:10 Issue:2
Türkiye’de Döviz Kuru Geçiş Etkisinin Asimetrik Nedensellik Testleri ile Analizi

Türkiye’de Döviz Kuru Geçiş Etkisinin Asimetrik Nedensellik Testleri ile Analizi

Authors : Tayfur BAYAT, Burcu ÖZCAN, Şebnem TAŞ

Pages : 7-30

View : 51 | Download : 1

Publication Date : 2015-08-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu döneminde, Türkiye ekonomisinde döviz kuru geçiş etkisini ortaya koymak amacıyla yapısal kırılma odaklanılmıştır. Bu kapsamda Dickey-Fuller 1979 , Phillips-Perron 1988 geleneksel birim kök testi, Zivot-Andrews 1992 tek-içsel yapısal kırılmalı birim kök testleri son olarak vektör otoregresyon doğrusal Granger tipi ve Breitung ve Candelon 2006 tarafından geliştirilen nedensellik testleri uygulanmıştır. Bulgular, Aralık 2007 yılında yapısal kırılma olduğunu göstermiştir. Ampirik analiz sonuçlarına göre enflasyon hedeflemesi stratejisi ile birlikte dalgalı kur politikasının uygulanması kazandırmıştır. ekonomisinde döviz kuru geçiş etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır
Keywords : Döviz Kuru Geçiş etkisi, Birim Kök Testleri, Frekans Alanında Nedensellik, Asimetrik Nedensellik

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.