TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE STRES TESTİ UYGULAMASI

Authors : İrfan DOĞAN

Pages : 143-163

Doi:10.29106/fesa.1073645

View : 17 | Download : 12

Publication Date : 2022-03-31

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların ekonomik krizlere karşı dayanıklılığının stres testi yöntemiyle ölçülmesi üzerine bir analiz yapılmıştır. Bankacılıkta 2001 krizi sonrasında BDDK’nın kurulması ile birlikte krizin olumsuz etkileri atlatılmaya başlanmış ve bankaların bilançolarında ciddi oranda düzelme meydana gelmiştir. Stres Testi Uygulamasında BDDK tarafından açıklanan, çalışma yapıldığı tarihte en son güncel veri olan 2021yılı Mart ayı mali verileri kullanılarak, hem bankacılık sektörü hem de Kamu Sermayeli, Yerli Sermayeli Özel, Yabancı Sermayeli Özel ve Katılım bankaları olmak üzere 4 ana grupta stres testi analizi yapılmıştır. Bankacılık sisteminin muhtemel ekonomik krizler yaşanması durumunda karşı karşıya kalması olası şoklar karşısında, dayanaklılığının ölçülmesi amacıyla analiz yapılmıştır. Analizde bankacılık sektörünün muhtemel şoklarda; bankaların Sermaye Yeterlilik Oranları, Likidite Oranları ve Yabancı Para Pozisyonlarının olası şoklara karşı ne kadar etkilendikleri ve yasal sınırların dışına çıkıp çıkılmadığı analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın neticesiyle Kamu Sermayeli Bankalar ile Özel Sermayeli bankalar arasındaki dayanıklılık farkları, Özel Sermayeli Bankalar arasında Yerli Sermayeli ve Yabancı Sermayeli Bankaların karşılaştırmalı güçlü ve zayıf yönleri, faizsiz sistemde faaliyet gösteren Katılım Bankalarının, faizli sistemde çalışan mevduat bankalarına göre yapısal ve yönetimsel farklar ve güçlü-zayıf yönlerinin değerlendirmesi imkanı sağlamıştır. Yapılan analiz neticesinde en başarılı banka grubundan başlayarak sıralama yapılacak olunursa; Yerli Sermayeli Özel Bankalar, Yabancı Sermayeli Özel Bankalar, Kamu Sermayeli Bankalar ve Katılım Bankaları olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Keywords : Bankacılık, Stres Testi, BASEL, Risk Yönetimi