Mevsimsel Düzeltme için ARIMA Model Tabanlı Yaklaşım

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

İstatistik Araştırma Dergisi
Volume:6 Issue:1
Mevsimsel Düzeltme için ARIMA Model Tabanlı Yaklaşım

Mevsimsel Düzeltme için ARIMA Model Tabanlı Yaklaşım

Authors : Kemal ÇALIK, Seçil ÇALIK

Pages : 75-95

View : 17 | Download : 16

Publication Date : 2008-07-15

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu makale, bir zaman serisini karşılıklı olarak birbirinden bağımsız mevsimsel, eğilim ve düzensiz bileşenlerine ayrıştırmak için ARIMA Model Tabanlı yaklaşım üzerinde durmaktadır. Bileşenlerin tahmin edicileri Wiener-Kolmogrov (WK) filtresi aracılığıyla hesaplanmaktadır. Serinin Gaussian ARIMA modeline sahip olduğu kabul edilmektedir. Yöntemin özellikleri açıklanmakta ve gerçek bir örnek verilmektedir. Uygulamada Demetra paket programı kullanılmıştır.
Keywords : ARIMA model, Kanonikal ayrıştırma, Sinyal çıkarımı, Spektrum, Wiener Kolmogrov filtresi

ORIGINAL ARTICLE URL

VIEW PAPER (PDF)

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.