Bağımlı aktüeryal risklerin çok değişkenli zaman serisi modeli

Authors : S Dağlıoğlu, C Erdemir

Pages : 144-163

View : 11 | Download : 13

Publication Date : 2008-09-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Aktüeryal risk modelleri genellikle bağımsızlık varsayımları altında kurulur. Ancak bu varsayımlar, çeşitli sebeplerle poliçeler arasında bağımlılık oluşması ya da herhangi bir dönemdeki hasarlar ile geçmiş dönemlerde gerçekleşmiş hasarlar arasında ilişki oluşması gibi durumlarda sağlanmaz. Bu çalışmada, bağımlı sigorta kollarından oluşan bir portföydeki bağımlı sigorta kollarına ait prim ve hasar değişkenlerinin kendi gecikmeli değerleri ve portföydeki bağımlı sigorta kollarına ait tüm prim ve hasar değişkenlerinin gecikmeli değerleri ile açıklandığı çok değişkenli birinci derece otoregresif model ve modelin çeşitli koşullardaki davranışları sayısal örneklerle incelenmiştir
Keywords : Bağımlı riskler, Çoklu zaman serileri, Düzeltme katsayısı, Lundberg tipi eşitsizlikler