Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama payı seviyesi hesabı

Authors : Murat BÜYÜKYAZICI, Erbil TAŞAR

Pages : 1-8

View : 17 | Download : 18

Publication Date : 2011-03-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalmada, son yllarda finans sektöründe yaygn olarak kullanlan riske maruz de#er (Value-at-Risk, VaR) risk ölçüsü ile toplam hasar fazlas reasürans yöntemi altnda beklenen ve standart sapma prim ilkeleri açsndan sigortacnn maruz kalaca# toplam ödemeyi Monte Carlo stokastik optimizasyon yöntemi ile minimize ederek sigortac için optimal saklama paynn hesaplanmas incelenmitir. Böylece analitik çözümün elde edilemedi#i durumlarda optimal saklama paynn Monte Carlo stokastik optimizasyon yöntemi ile elde edilebilece#i gösterilmitir.
Keywords : Reasürans, Toplam hasar fazlası, Optimal saklama payı, Riske maruz değer VaR, Monte Carlo optimizasyon, Stokastik optimizasyon