Ekonometrik Modellerin Yapay Zeka ile Simülasyonu VARBVAR ve TVARLSTAR Modellerinin R ile Karşılaştırmalı Analizi

Authors : Erkin Cihangir Karataş

Pages : 140-163

Doi:10.35343/kosbed.1721149

View : 38 | Download : 79

Publication Date : 2026-01-04

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışma, yapay zekanın (xAI Grok-3) ekonometrik modelleme sürecindeki güvenilirliğini ve sınırlarını incelemektedir. 2000-2022 dönemi Çin verileri (yıllık 23 gözlem) kullanılarak ekonomik büyüme (sabit 2015 USD GDP) ile güvenli içme suyuna erişimi olmayan nüfus oranı (SWP) arasındaki ilişki Granger nedenselliği çerçevesinde ele alınmıştır. Aynı gerçek veriler önce Grok-3 ortamında, ardından R programlama dilinde olmak üzere VAR, BVAR, TVAR ve LSTAR modelleriyle tahmin edilmiştir. Hiçbir aşamada sentetik veri üretilmemiş; yalnızca aynı verilerin iki farklı ortamda işlenmesi karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, Grok-simülasyonunun doğrusal (VAR, BVAR) ve eşikli doğrusal olmayan (TVAR) modellerde R tahminleriyle yüksek derecede tutarlı olduğunu, ancak yumuşak geçişli LSTAR modelinde önemli sapmalar gösterdiğini ortaya koymuştur. Grok-3 henüz tam anlamıyla güvenilir bir ekonometrik araç değildir; fakat doğrusal ve yarı-doğrusal modellerde araştırmacıya değerli ön bilgiler sunabilmektedir.
Keywords : VAR/BVAR/TVAR/LSTAR, Yapay Zeka, Ekonometrik Modelleme, Granger Nedenselliği, Zaman Serisi Analizi

ORIGINAL ARTICLE URL