STOCK RETURN FORECASTS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELS

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Volume:26 Issue:1
STOCK RETURN FORECASTS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELS

STOCK RETURN FORECASTS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELS

Authors : Emin AVCI

Pages : 443-461

View : 19 | Download : 107

Publication Date : 2015-03-11

Article Type : Research Paper

Abstract :İstanbul Menkul Kıymetler Borsası insert ignore into journalissuearticles values(İMKB); endekslerinin yapay sinir ağları modelleri ile tahmin edilebilirliği çeşitli çalışmalarda irdelenmiştir. Fakat söz konusu modellerle İMKB’de işlem gören hisse senetlerinin getirileri tahmin edilebilirliği üzerine bulgular bulunmamaktadır. Bu çalışmada yapay sinir ağları modellerinin, IMKB-30 endeksi içersinden seçilmiş hisse senetlerinin günlük getirilerini tahmin güçleri araştırılacaktır. Modellerin tahmin güçleri,işlem karlılık ölçütü doğrultusunda değerlendirilecektir. Çalışmanın sonuçları yapay sinir ağları modellerinin incelenen dönemlerin büyük çoğunluğunda al-ve-tut stratejisine üstünlük sağladıklarını göstermiştir.
Keywords : Yapay Sinir Ağları Modelleri, Hisse Senedi Getirilerinin Tahmin Edilmesi, Çok katmanlı Algılama Modelleri

ORIGINAL ARTICLE URL

VIEW PAPER (PDF)

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.