Finansal Zaman Serilerinin Fraktal Analizi

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Volume:9 Issue:4
Finansal Zaman Serilerinin Fraktal Analizi

Finansal Zaman Serilerinin Fraktal Analizi

Authors : Namık Kemal ERDOĞAN

Pages : 49-54

View : 96 | Download : 14

Publication Date : 2017-11-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2007 ile 2017 yılları arasındaki günlük verileri kullanılarak Borsa İstanbul indeksi insert ignore into journalissuearticles values(BİST100); ve Altın Ons fiyatlarını R/S, V/S ve Periodogramanalizi kullanılarakHurst üstelini hesap - lamaktır.Zaman serilerindeki uzun dönemli bellek yapısını belirlemek için dönüştürülmüş genişlik insert ignore into journalissuearticles values(R/S);, dö - nüştürülmüş varyans insert ignore into journalissuearticles values(V/S); ve yarı parametrik nitelikteki periodogram analizi geliştirilerek Hurst üsteli tah - min edilmiştir. Çalışmada BİST100 indeksi günlük getiri değerleri ve Altın ons fiyatlarını tahmin etmek için, R istatistik paket programı kullanılmıştır. Hurst üsteli tahmin sonuçları, BİST100 indeksi ve Altın Ons fiyatları serilerinin uzun dönemli bellek yapısı taşıdığı gözlemlenmiştir
Keywords : Fraktal analiz, Hurst üsteli, Kendine benzerlik, Kendini andırırlık, Fraktal market hipotezi

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.