Türkiye’de Döviz Kuru Geçişkenliğinin Asimetrik Analizi

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Volume:20 Issue:2
Türkiye’de Döviz Kuru Geçişkenliğinin Asimetrik Analizi

Türkiye’de Döviz Kuru Geçişkenliğinin Asimetrik Analizi

Pages : 213-232

View : 37 | Download : 14

Publication Date : 2019-12-31

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada 2010 yılının birinci çeyreği ile 2018 yılının ikinci çeyreği arası dönemde Türkiye’de döviz kurundan tüketici fiyatlarına geçişkenlik incelenmektedir. Doğrusal olmayan otoregresif dağıtılmış gecikme (NARDL) modeli tahmin sonuçlarına göre döviz kurundaki artışın tüketici fiyatları üzerindeki etkisi, döviz kurundaki azalışın etkisinden daha fazladır. Bu sonuç zayıf piyasa rekabeti ve aşağı yönlü fiyat katılıklarının bir işareti olarak yorumla-nabilir. Döviz kurundaki %1 lik artış uzun dönemde tüketici fiyatlarını %0,7 arttırmaktadır. Bunda yüksek oranda ithal girdi kullanan üretim yapısının payı çok büyüktür. Simetri testinin sonuçlarına göre döviz kurunun etkileri kısa dönemde simetrik iken uzun dönemde asimetrik etkiler belirgin şekilde görülmek-tedir. Enflasyon üzerinde etkili olan faktörlerden bir tanesi de firmaların fiyatlama davranışlarıdır. Analiz sonuçları Türkiye’de uzun dönemde fiyatlamanın üretici para birimine (PCP) göre yapıldığını göstermektedir.
Keywords : Döviz Kuru Geçişkenliği, Enflasyon, NARDL

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.