PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH LINEAR PROGRAMMING BASED ON TRAPEZOIDAL FUZZY NUMBERS

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Volume:6 Issue:3
PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH LINEAR PROGRAMMING BASED ON TRAPEZOIDAL FUZZY NUMBERS

PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH LINEAR PROGRAMMING BASED ON TRAPEZOIDAL FUZZY NUMBERS

Authors : Serkan AKBAŞ, Türkan ERBAY DALKILIÇ

Pages : 634-650

Doi:10.30798/makuiibf.519005

View : 47 | Download : 15

Publication Date : 2019-12-31

Article Type : Research Paper

Abstract :Günümüzün gelişmekte olan finansal piyasalarında, yatırımcılara en iyi getiriyi sağlayacak portföylerin oluşturulmasında çeşitli karmaşık teknikler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, yatırıma ilişkin verilerin ve uzman görüşlerinin de dikkate alındığı bir portföy seçim modeli önerilmiştir. Model iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada portföy seçim problemindeki kriterlerin ağırlığı, Enea ve Piazza tarafından önerilen Kısıtlı Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemiyle belirlenmiştir. İkinci aşamada, Lai ve Hwang tarafından önerilen model, belirlenen kriterlerin ağırlıkları kullanılarak oluşturulan bulanık doğrusal programlama problemini çözmek için kullanıldı. Literatürdeki bu iki yöntem ile üçgen bulanık sayılar kullanmaktadır. Bu çalışmada, kullanılan bu iki yöntem yamuk bulanık sayılar için geliştirilmiş ve portföy seçim problemleri için alternatif bir yöntem önerilmiştir.
Keywords : Analitik Hiyerarşi Süreci, Bulanık Mantık, Portföy seçimi, Karar Analizi, Finans

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.